Correlação Moedas - Forex Simples



Algumas moedas correntes tendem a mover-se no mesmo sentido, algumas no oposto. Este é um conhecimento poderoso para aqueles que negocíam mais de um par da moeda corrente. Pode se fazer hedge, diversificar ou dobrar posições rentáveis.

Estatisticamente falando são correlativos perfeitos se o coeficiente chegar a +1 -1. Em uma correlação de menos 1 se movem no sentido oposto, enquanto que numa correlação +1 no mesmo sentido.

O exemplo de uma correlação positiva forte entre dois pares da moeda corrente é: GBP/USD e EUR/USD. Têm um coeficiente de correlação sobre de +0.90, onde significa que quando EUR/USD vai acima, GBP/USD vai também .

Já a amostra de dois pares opostos é EUR/USD e USD/CHF, que têm o coeficiente muito elevado de -0.90, o que significa que se movem inversamente quase 100% do tempo!

Os exemplos dos mesmos pares que se movem no mesmo sentido:


EUR/USD e GBP/USD
EUR/USD e NZD/USD
USD/CHF e USD/JPY
AUD/USD e GBP/USD
AUD/USD e EUR/USD

Os pares com sentido inverso:

EUR/USD e USD/CHF
GBP/USD e USD/JPY
GBP/USD e USD/CHF
AUD/USD e USD/CAD
AUD/USD e USD/JPY

Como um pequeno investidor forex pode aproveitar a correlação?
1. Um uso muito simples está em evitar as ordens que se cancelam. Por exemplo, sabendo que EUR/USD e USD/CHF movem inversa próximo-perfeito, não haveria nenhuma lógica ir em ambas as posições já que se cancelam eventualmente (perda + lucro).

1.a. Entretanto, há uma estratégia do hedging um par da moeda corrente com outro. Deixam a tomada os mesmos pares: EUR/USD e USD/CHF. Por exemplo,você abriu posições longas em ambos os pares da moeda corrente. Desde que se movem em sentidos opostos, se EUR/USD estiver fazendo algumas perdas, o outro par irá no lucro. No entanto, os lucros serão poucos.

2. Quando confiável, um pequeno investidor pode dobrar o tamanho da posição colocando as mesmas ordens (se movendo no mesmo sentido) em pares paralelos da moeda corrente.

3. Uma outra opção seria diversificar riscos . Por exemplo, os pares de AUD/USD e de EUR/USD têm o coeficiente de correlação de aproximadamente +0.70 que significa que os pares estão se movendo na maior parte no mesmo sentido quase que perfeitamente ( é o que nós necessitamos aqui). Se nós nos decidirmos que os USD estão a se enfraquecer, por exemplo, nós iremos por muito tempo e colocaremos a metade da ordem da compra no par da moeda corrente de AUD/USD, e a metade em EUR/USD. Rachar as ordens preservará posições do comerciante dos rallies perdendo repentinos (“saltos repentinos” no preço); e porque estas moedas correntes não movem 100% idênticamente e o investidor terá algum tempo para reagir adequadamente. As políticas monetárias diferentes de bancos dos países diferentes críam também um impacto: uma moeda corrente podera ser afetada mais ou menos do que outro par.

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Autor: Marcelo